14 novembre 2010 7 14 /11 /novembre /2010 17:59

Voici une nouvelle stratégie "automatique" sur laquelle je publierai les signaux d'achat et de vente que j'appliquerai. Le sous jacent est le CAC40. La stratégie est basée sur du suivi de tendance par l'identification de cassures de plus hauts ou plus bas (break out). Je cherche donc à capter la tendance une fois qu'elle est avérée.

Des éléments de gestion du risque sont inclus dans la stratégie : essentiellement un stop loss et un stop profit connus à l'avance mais dépendant de la volatilité. Plus la volatilité sera élevée plus les stops seront éloignés.  Une sortie anticipée peut se produire lorsqu'un signal impose de changer le sens du trade (situation rare) ou lorsqu'un point de sortie anticipé est identifié par une autre méthode que je ne présente pas ici.

Compte tenu de l'objectif de chaque trade, les frais de transaction doivent être bas (commission, spread...) : les CFD par exemple, sont bien adaptés.

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques statistiques de la stratégie BBREAK1.0.

 

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  • : BBSignal - scénarios d'évolution du CAC 40
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  • : analyses techniques et scénarios sur le CAC 40 (1 à qques semaines) en combinant la théorie des vagues d'Elliott (40%), mes stratégies automatiques (20%), les indicateurs de sentiment (20%) et le consensus formé par les analystes (20 %).
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