14 novembre 2010 7 14 /11 /novembre /2010 17:24

Voici une nouvelle stratégie "automatique" sur laquelle je publierai les signaux d'achat et de vente que j'appliquerai. Le sous jacent est le CAC40. La stratégie combine du suivi de tendance et des approches contrariantes basées sur des divergences d'indicateurs techniques avec les cours du CAC40. Je cherche donc à optimiser mes points d'entrée, quelquefois à contre tendance.

Des éléments de gestion du risque sont inclus dans la stratégie : essentiellement un stop loss systématiquement placé à 4 % de pertes et un stop profit placé aussi à 4 % de gains. La plupart du temps les conditions de sortie d'une position sont donc connues à l'avance. Une sortie anticipée peut se produire lorsqu'un signal impose de changer le sens du trade.

Compte tenu de l'objectif de chaque trade, les frais de transaction doivent être bas (commission, spread...) : les CFD sont bien adaptés.

 

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques statistiques de la stratégie ENUX1.0.

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  • : BBSignal - scénarios d'évolution du CAC 40
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  • : analyses techniques et scénarios sur le CAC 40 (1 à qques semaines) en combinant la théorie des vagues d'Elliott (40%), mes stratégies automatiques (20%), les indicateurs de sentiment (20%) et le consensus formé par les analystes (20 %).
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