20 février 2011 7 20 /02 /février /2011 19:16

Voici une nouvelle stratégie "automatique" sur laquelle je publierai les signaux d'achat et de vente que j'appliquerai.

Le sous-jacent est la paire de devises EURO/DOLLAR (EUR/USD). La stratégie combine du suivi de tendance et des approches contrariantes basées sur certaines divergences d'indicateurs techniques avec les cours. Je cherche donc à optimiser mes points d'entrée, quelquefois à contre-tendance.

Des éléments de gestion du risque sont inclus dans la stratégie : essentiellement un stop loss systématiquement placé à 2 % de pertes et un stop profit placé aussi à 2 % de gains.


Les devises cotant en continu en semaine et le signal étant généré à la clôture journalière pour l'ouverture suivante, l'application du signal se fait en pratique avec un peu de retard (je dors la nuit), ce qui peut être favorable quelquefois, défavorable d'autres fois. Les valeurs de stop doivent être placées par rapport au cours d'ouverture auquel le signal se réfère.


La plupart du temps, les conditions de sortie d'une position sont donc connues à l'avance. Une sortie anticipée peut se produire, bien que rare,  lorsqu'un signal impose de changer le sens du trade.

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques statistiques de la stratégie ENDEN2.0.

281-copie-1.png
La perte successive maximale d'environ 25 % s'est produite entre août 1985 et février 1986 avec une dizaine de trades successifs perdants. Un bon money management est donc nécessaire (comme pour toute stratégie) afin de parer à une telle occurence, rare, mais pas impossible.
Le taux de réussite depuis l'an 2000 est supérieur à 70 %.

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  • : analyses techniques et scénarios sur le CAC 40 (1 à qques semaines) en combinant la théorie des vagues d'Elliott (40%), mes stratégies automatiques (20%), les indicateurs de sentiment (20%) et le consensus formé par les analystes (20 %).
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