Probabilités d'évolution du Dow Jones Average dans les semaines à venir

Je fais souvent référence à des probabilités, en chiffres.

Je cherche aussi souvent à représenter visuellement les résultats de ce type de calcul avec plus ou moins de succès.

Voici dans ce post quelques détails sur ma méthodologie et une représentation graphique qui me satisfait un peu plus mais qui demande pas mal de traitement difficile à automatisé.

Choix d’un scénario représentatif de la situation technique actuelle.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du Dow Jones Average sur les 50 derniers jours de bourse.

Le scénario que je considère comme caractéristique de la situation actuelle est le suivant :

1. Le Dow Jones Average a attaqué sa Bollinger inférieure avec une clôture au moins, sous la Bollinger.
2. Une divergence haussière entre les cours et le RSI est apparue.
3. Le Dow Jones a dépassé le dernier plus haut (qui devient donc l’avant dernier plus haut sur mon schéma).
4. Le Dow Jones a fait une clôture sous cet avant dernier plus haut.

Les résultats à un horizon de 80 jours de bourse

Je regroupe les résultats, sous forme de moyennes, en un certain nombre de catégories pertinentes, ici 4:

1. La moyenne qui recouvre des situations très différentes.
2. Résultats haussiers. La probabilité est de 31%.
3. Résultats baissiers puis modérément haussiers. La probabilité est de 31%.
4. Résultats baissiers. La probabilité est de 38%.

A chacun ensuite de choisir son camp, sous réserve d'être convaincu que le scénario considéré est bien choisi.

Voici mes conclusions :

• Il ressort me semble-t-il que la probabilité de baisse du Dow Jones dans les 5-10 jours à venir est de l’ordre de 69%.
• Il n'est pas interdit d'être foncièrement haussier pour cet été sans passer par la case "plus bas", notamment si les 10 prochains jours sont haussiers, soit un Dow Jones vers 12900 points dans 10 jours: la probabilité est de 31%. Bien que résultant d'une moyenne, on observe que la courbe en vert dessine une structure en 5 vagues (impulsion) suivie d'un mouvement correctif et que nous avons à la base une figure en ETE inversée. Etonnant.
  
• Il existe de grandes chances d’inflexion haussière dans 5-10 jours.
• Il existe de grandes chances d'inflexion baissière dans 40 jours.
  

 

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