Ce post intéressera ceux qui se demandent à quoi ressemblent mes stratégies automatiques.
Elles contribuent en moyenne à hauteur de 20% dans mes prévisions.
Voici donc un éclairage, sans entrer dans les détails de leur développement, par l'exemple.
Mardi 4 juin 2013 j'annonçais dans les commentaires que j'avais une convergence de signaux sur mes stratégies automatiques sur le CAC 40 en faveur d'une reprise haussière. La reprise haussière n'a pas eu lieu mercredi, ni jeudi mais vendredi ce qui constitue un cas où le timing n'est pas suffisamment bon pour moi.
Trois de mes stratégies me donnaient des signaux d'achat lundi soir ou mardi soir.
- La première est fondée sur l'identification optimisée de figure corrective en abc voire abcde dans une tendance de fond haussière.
- Les deux autres sont de même nature et reposent sur des signaux faibles liés à des divergences d'indicateurs techniques avec les cours.
Les graphiques ci-dessous fournissent l'historique des signaux pour chacune des trois stratégies ainsi que le signal résultant de la première stratégie et d'une des 2 autres [soit en logique (I ET (II OU III))]. La simultanéïté des signaux se juge sur 2 jours glissants (i.e. un signal doit être confirmé par un autre signal le jour même, la veille ou le lendemain).
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